PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CW8G.L с ^FCHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение CW8G.L с ^FCHI

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI World UCITS USD (CW8G.L) и CAC 40 (^FCHI).

CW8G.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CW8G.L или ^FCHI.

Корреляция

Корреляция между CW8G.L и ^FCHI составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CW8G.L и ^FCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi MSCI World UCITS USD (CW8G.L) и CAC 40 (^FCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
179.93%
84.95%
CW8G.L
^FCHI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CW8G.L:

0.27

^FCHI:

-0.32

Коэф-т Сортино

CW8G.L:

0.44

^FCHI:

-0.40

Коэф-т Омега

CW8G.L:

1.06

^FCHI:

0.95

Коэф-т Кальмара

CW8G.L:

0.20

^FCHI:

-0.38

Коэф-т Мартина

CW8G.L:

0.72

^FCHI:

-0.75

Индекс Язвы

CW8G.L:

5.19%

^FCHI:

8.32%

Дневная вол-ть

CW8G.L:

14.84%

^FCHI:

16.79%

Макс. просадка

CW8G.L:

-25.60%

^FCHI:

-65.29%

Текущая просадка

CW8G.L:

-10.02%

^FCHI:

-6.62%

Доходность по периодам

С начала года, CW8G.L показывает доходность -5.78%, что значительно ниже, чем у ^FCHI с доходностью 4.25%.

CW8G.L

С начала года

-5.78%

1 месяц

6.97%

6 месяцев

-3.52%

1 год

4.08%

5 лет

12.78%

10 лет

N/A

^FCHI

С начала года

4.25%

1 месяц

8.37%

6 месяцев

3.62%

1 год

-5.37%

5 лет

10.89%

10 лет

4.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CW8G.L и ^FCHI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CW8G.L
Ранг риск-скорректированной доходности CW8G.L, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CW8G.L, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CW8G.L, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CW8G.L, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CW8G.L, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CW8G.L, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
^FCHI
Ранг риск-скорректированной доходности ^FCHI, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^FCHI, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^FCHI, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^FCHI, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^FCHI, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^FCHI, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CW8G.L c ^FCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World UCITS USD (CW8G.L) и CAC 40 (^FCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CW8G.L на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа ^FCHI равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CW8G.L и ^FCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.63
-0.06
CW8G.L
^FCHI

Просадки

Сравнение просадок CW8G.L и ^FCHI

Максимальная просадка CW8G.L за все время составила -25.60%, что меньше максимальной просадки ^FCHI в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CW8G.L и ^FCHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-5.00%
-3.67%
CW8G.L
^FCHI

Волатильность

Сравнение волатильности CW8G.L и ^FCHI

Текущая волатильность для Amundi MSCI World UCITS USD (CW8G.L) составляет 7.82%, в то время как у CAC 40 (^FCHI) волатильность равна 8.41%. Это указывает на то, что CW8G.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^FCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
7.82%
8.41%
CW8G.L
^FCHI